"Роснефть" и ВТБ добили рубль

К вывозу капитала из России, породившему дефицит валюты на рынке и скачок курса доллара до максимумов с апреля 2016 года, подключились госструктуры.

Из российской банковской системы ушла крупная сумма в несколько миллиардов евро, сообщает в обзоре Сбербанк CIB.

Об этом свидетельствует динамика валютно-процентных свопов, пишут стратеги компании Том Левинсон, Юрий Попов, Николай Минко: ставки на рынке со сроками менее месяц упали, при этом спред между свопами EUR/USD в РФ и на международных площадках существенно расширился.

"Большой отток ликвидности в евро" состоялся после того, как в начале недели правительство одобрило повторную приватизацию "Роснефти", в рамках которой владельцем 19,6% акций компании стал катарский суверенный фонд QIA, отмечает Сбербанк CIB. Кредит на покупку доли в размере 4-5 млрд евро Катару предоставил банк ВТБ. Потеря этой суммы ударила по рынку, который уже страдает от продаж иностранных инвесторов, сбрасывающих российский госдолг.

ВТБ обеспечил около 60% от суммы сделки, которая составила 7,41 млрд евро и, по данным Reuters, была закрыта к пятнице.

Дефицит иностранной валюты ощущается с начала недели, рассказали "Ведомостям" казначеи двух банков и госбанкир.

Банки вынуждены идти за валютой в ЦБ, который три дня подряд кредитует их долларами из резервов через операции "своп". Объем таких сделок резко вырос со вторника 4 сентября - банки взяли 2,653 млрд долларов, что близко к дневному лимиту (3 млрд).

За все 4 года его присутствия на рынке свопов лишь однажды - в январе 2018-го - банки занимали больше (3 млрд долларов). Причем поддержка потребовалась и в последующие два дня: в среду банки заняли 1,601 млрд долларов, в четверг - 1,577 млрд долларов. Стоимость займов в долларах на междилерском рынке взлетела до 4,5% годовых, указывает Райффайзенбанк.

Ситуацию усугубляют продажи российских гособлигаций, которые приобретают панический характер, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Индекс цен ОФЗ снова обвально снижается с 4 сентября и опустился до минимумов с ноября 2016 года, а доходность долгосрочных бумаг превысила 9% годовых.

Бумаги распродают нерезиденты, которые опасаются повышения ставки ЦБ и новых антироссийских санкций - вероятность такого сценария выросла после того, как Британия обвинила российское руководство в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а позицию Лондона поддержали Германия, Франция и США, сказал Reuters дилер крупного российского банка.

Еврокомиссия в четверг сообщила, что вопрос санкций будет рассматриваться правительствами ЕС. Одновременно рассмотрение санкционных законопроектов начал банковский комитет Сената США. Бегство нерезидентов и отток в Катар наложились на продолжающийся вывод валюты с клиентских счетов в госбанках, отмечают аналитики Райффайзенбанка: по данным РСБУ, деньги активно утекали в июне-июле, и, скорее всего, процесс продолжился в августе-сентябре.

Средства выводят прежде всего корпорации из страха, что банковская система попадет под санкции и лишится возможности проводить долларовые расчеты.