В российских банках обнаружили скрытую "дыру" на 1,7 триллиона рублей

Доля проблемных кредитов на балансе крупнейших российских банков вдвое выше официальной оценки, если рассчитывать ее по международным стандартам МСФО-9, вступившим в силу с 1 января 2019 года.

В отличие от показателя, который использует ЦБ РФ и который учитывает лишь займы, просроченные на 90 дней или больше, плохие активы по МСФО-9 (кредиты 3-ей стадии) включают также обесцененные, реструктурированные и некоторые другие рисковые кредиты.

Их доля на балансе топ-20 российских банков, на которые приходится три четверти активов банковской системы, составляет около 11%, сообщает в обзоре международное рейтинговое агентство Fitch.

Это вдвое больше официального показателя плохих долгов от ЦБ, который на 1 июля составлял 3,121 трлн рублей, или 5,3% от общего объема кредитов в экономике.

В денежном выражении по МСФО-9 у топ-20 банков проблемные активы составляют около 4,8 трлн руб, свидетельствуют расчеты finanz на основе данных Fitch.

Наибольший объем "скрытого" от статистики ЦБ проблемного долга - у крупнейших госбанков, выяснили аналитики агентства.

Так, у Сбербанка и ВТБ доля "кредитов 3-ей стадии" в 2 раза больше, чем показатель просрочки, используемый центробанком. У Газпромбанка и Альфа-банка разница трехкратная, а Московского кредитного банка достигает 5 раз.

Еще около 8% составляют "кредиты 2-ой стадии" - необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска, подсчитали в Fitch. При этом максимальная доля таких активов у Банка Зенит (33%), Абсолют Банка (16%) и БСП (13%).

У некоторых банков чистый объем кредитов 2-ой и 3-ей стадии (за вычетом сформированных резервов) больше, чем капитал: у Абсолют-банка это 539% капитала, у банка "Зенит" - 189%. У ВТБ - 95%, у БСП - 76%, у Сбербанка - 64%, у Альфа-банка - 61%.

"При стресс-тесте, сравнимом с банковским кризисом 2014 года в России, по нашим оценкам, большинство банков смогут покрыть стрессовые убытки за счет прибыли до отчислений под обесценение менее чем за год, что очень неплохо. В то же время, согласно нашим оценкам, Абсолют Банку, ВТБ и Газпромбанку потребуется свыше двух лет, что делает их более подверженными риску", - говорится в обзоре Fitch.

Россельхозбанк, по мнению агентства, также "является уязвимым". При этом "госбанки смогут рассчитывать на государственную поддержку в случае серьезного стресса", отмечает Fitch.