Обзор рынка облигаций за период 01.02 14.02.2020
За период 01.02 – 14.02.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 262 сделки c облигациями, из них:
- 122 с государственными облигациями (47% от общего количества);
- 8 с облигациями Национального банка РБ (3%);
- 51 с облигациями остальных банков РБ (19%);
- 81 с корпоративными облигациями (31%).
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| ВГДО 265 | 1000 | USD | 3.7 | 12.01.2027 | 75 | 5.02 | ЮФЛ |
| ВГДО 257 | 1000 | EUR | 4 | 05.05.2025 | 20 | 5.4 | ЮФЛ |
| ВГДО 230 | 1000 | USD | 0 | 04.05.2023 | 5 | 8.28 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| ООО "ТЕНКинвест" Оп3 | 1000 | USD | 8 | 10.01.2022 | 21 | 7.95 | ЮФЛ |
| ЗАО "Евроопт" Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 11 | 6.15 | ЮФЛ |
| Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 16.06.2022 | 9 | 4.67 | ФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| АСБ Лизинг ООО Оп114 | 100 | BYN | 8 | 31.12.2024 | 19 | 7.98 | ЮЛ |
| АСБ Лизинг ООО Оп115 | 100 | BYN | 10 | 31.12.2024 | 6 | 9.98 | ЮЛ |
| ЗАО "Банк "Решение" Оп12 | 1000 | BYN | 11 | 30.10.2023 | 6 | 10.46 | ЮЛ |
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде с огромным отрывом снова возглавляют долларовые ВГДО 265. На второй позиции рейтинга расположились ВГДО 257, номинированные в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились бумаги ЗАО "Евроопт" и Белорусская железная дорога соответственно.Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 427.13 млн.рублей, из них :
- 335.46 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (79% от объема);
- 10.62 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);
- 73.01 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (17%);
- 8.04 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| ВГДО 230 | 1000 | USD | 0 | 04.05.2023 | 163.15 | 8.28 | ЮФЛ |
| ВГДО 242 | 1000 | USD | 6.132 | 27.04.2020 | 65 | 7.42 | ЮФЛ |
| ВГДО 225 | 1000 | USD | 7 | 04.09.2026 | 30.79 | 7.54 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| НП-СЕРВИС ОДО Оп46 | 1000 | BYN | 15 | 20.08.2029 | 4.34 | 14.82 | ЮФЛ |
| Элема ОАО Оп5 | 200 | USD | 7.5 | 30.12.2024 | 0.87 | 7.44 | ЮФЛ |
| ЗАО "Евроопт" Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 0.61 | 6.15 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
| Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
| БПС-Сбербанк ОАО Оп101 | 1000 | BYN | 01.10.2026 | 20.17 | 0 | ЮФЛ | |
| ЗАО "Банк "Решение" Оп12 | 1000 | BYN | 11 | 30.10.2023 | 12.32 | 10.46 | ЮЛ |
| Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 8.5 | 12.08.2020 | 9.66 | 11.13 | ЮФЛ |
В рассматриваемом периоде наиболее бурная активность наблюдалась в государственном сегменте. Почти половина количества всех сделок и 80% объема в денежном выражении сформировалось за счет деловой активности инвесторов именно в этом сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 230. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 242 и ВГДО 225, номинированные также в долларах США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок с большим отрывом возглавили облигации НП-СЕРВИС ОДО, номиналов в белорусских рублях. Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом преимущественно в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации БПС-Сбербанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все