Обзор рынка облигаций за период 01.11 22.11.2019

Источник материала: Myfin  
28.11.2019 10:39 — Разное
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 01.11 – 22.11.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 231 сделок c облигациями, из них:

  • 65 с государственными облигациями (28% от общего количества);
  • 8 с облигациями Национального банка РБ (4%);
  • 81 с облигациями остальных банков РБ (35%);
  • 77 с корпоративными облигациями (33%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
ВГДО 152
1000
USD
7
12.08.2022
19
2.79
ЮЛ
ВГДО 243
1000
USD
5.5
04.11.2022
8
3.24
ЮФЛ
ВГДО 253
1000
USD
5.5
06.05.2026
8
4.6
ЮФЛ

 

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
Белорусская железная дорога Оп12
1000
USD
4.7
16.06.2022
18
4.67
ЮФЛ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" О27
1000
USD
 
31.08.2024
15
8.98
ЮФЛ
ЗАО "Евроопт" Оп6
500
USD
6.2
12.01.2024
12
6.16
ЮФЛ

 

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп104
100
BYN
8
31.12.2024
22
8.36
ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп70
1000
BYN
9
01.07.2021
18
8.91
ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп31
1000
BYN
9.5
22.09.2022
9
9.64
ЮЛ

 

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 152. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США. Отметим, что только с одной из облигаций в  рассматриваемом сегменте было совершено более 10 сделок.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок в очередной раз с большим отрывом возглавили облигации Белорусской железной дороги. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 158.88 млн.рублей, из них :

  • 36.95 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (23% от объема);
  • 6.73 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (4%);
  • 112 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (71%);
  • 3.2 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).

 

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
ВГДО 152
1000
USD
7
12.08.2022
15.4
2.79
ЮЛ
ВГДО 243
1000
USD
5.5
04.11.2022
7.52
3.24
ЮФЛ
ВГДО 253
1000
USD
5.5
06.05.2026
5.4
4.6
ЮФЛ

 

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" О27
1000
USD
 
31.08.2024
0.72
8.98
ЮФЛ
"Внешэкономстрой" ООО Оп49
100
EUR
6
29.04.2024
0.46
5.98
ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12
1000
USD
4.7
16.06.2022
0.38
4.67
ЮФЛ

 

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
МТБанк ЗАО Оп31
1000
BYN
9.5
22.09.2022
34.05
9.64
ЮЛ
БТА Банк ЗАО Оп18
10000
BYN
 
10.04.2023
18.12
0
ЮЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп100
1000
BYN
9.5
20.04.2026
10
9.41
ЮФЛ

 

На прошедшей неделе как количество сделок, так и объем торгов в денежном выражении по сравнению с предыдущим периодом существенно снизились. Причиной таких изменений стало существенное падение показателей деловой активности в банковском и государственном сегментах.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 152, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 243 и ВГДО 253, номинированные также в долларах США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ". Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларами США, но присутствует и бумага номиналом в евро.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации МТБанк ЗАО. Валютная структура рейтинга представлена сугубо белорусским рублем.

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
купон, %
Объём выпуска, шт
Дата погашения
реализовано на 01.11, %
реализовано на 30.11, %
изменение, %
Клиент
АЙРОН ОДО Оп23
100
USD
6.5
30000
01.10.2023
22,72
22,72
0
ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп28
5000
BYN
-
8000
25.04.2024
8,75
8,75
0
ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп33
5000
BYN
-
4000
22.05.2029
15
15
0
ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп100
100
BYN
10.5
1000000
31.10.2023
36,25
36,25
0
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп103
100
BYN
10
320000
31.12.2024
22,57
22,57
0
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп104
100
BYN
8
780000
31.12.2024
50,58
56,2
5,62
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп105
100
BYN
9.5
1016000
31.12.2024
7,9
7,9
0
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп106
100
BYN
6
50000
06.03.2024
17,04
20,71
3,67
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп107
100
BYN
9
100000
06.03.2024
25,32
27,13
1,81
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп110
100000
USD
4.5
40
22.08.2024
20
20
0
ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп93
100
BYN
10
280000
30.12.2019
54,1
54,1
0
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп95
100
BYN
7.5
430000
30.12.2019
99,95
99,95
0
ЮЛ
Белгазпромбанк ОАО О47
10000
BYN
-
20000
17.02.2022
66,25
66,25
0
ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12
1000
USD
4.7
10000
16.06.2022
48,82
50,65
1,83
ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп91
100
BYN
5.5
1000000
12.10.2022
58,26
58,26
0
ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп92
100
BYN
5.5
1000000
11.10.2024
91,5
91,5
0
ЮФЛ
БТА Банк ЗАО Оп20
1000
BYN
-
15000
05.02.2024
46
46
0
ЮФЛ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" О27
1000
USD
-
500
31.08.2024
0
100
100
ЮФЛ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп19
5000
BYN
11.5
350
31.08.2032
52
52
0
ЮФЛ
ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" Оп4
100
BYN
9
10000
30.04.2023
5,17
5,17
0
ЮФЛ
ЗАО "Банк "Решение" Оп10
1000
BYN
10.57
6000
27.03.2023
10,63
10,63
0
ЮЛ
ЗАО "Банк "Решение" Оп11
1000
BYN
11
4000
20.04.2023
69,95
69,95
0
ЮЛ
ЗАО "Евроопт" Оп5
500
USD
6.2
10000
12.01.2024
79,61
79,61
0
ЮФЛ
ЗАО "Евроопт" Оп6
500
USD
6.2
10000
12.01.2024
42,94
44,39
1,45
ЮФЛ
ЗАО "Универсам "Центральный" Оп4
1000
USD
6.5
2000
31.08.2027
36,2
36,2
0
ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп24
1000
USD
4.75
4000
29.11.2024
47,98
48,02
0,04
ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп25
1000
EUR
4.25
2000
01.11.2024
50,75
51
0,25
ЮФЛ
МТБанк ЗАО Оп31
1000
BYN
9.5
40000
22.09.2022
29,2
29,2
0
ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп32
1000
BYN
10
30000
28.03.2022
99,8
99,8
0
ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп33
1000
BYN
10
30000
29.05.2023
99,02
99,02
0
ЮЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп37
1000
USD
6.5
2000
26.04.2027
67,65
69,15
1,5
ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп39
100
BYN
14
17000
28.04.2027
81,59
81,59
0
ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп40
1000
EUR
6.5
1000
05.11.2027
25,4
28,3
2,9
ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп42
100
BYN
14
250000
31.01.2020
48,5
48,5
0
ЮФЛ
ОАО "СтатусБанк" Оп6
10000
BYN
-
1000
13.07.2023
18,8
18,8
0
ЮЛ
ОДО "Белпромстрой" Оп1
10000
USD
5.25
200
03.09.2023
92,5
92,5
0
ЮФЛ
ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Оп1
1000
USD
6
2500
22.08.2025
40,76
40,88
0,12
ЮФЛ
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп1
100
BYN
17
5000
01.03.2021
68,46
68,46
0
ЮФЛ
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп2
100
USD
7.75
3500
02.09.2021
0
8,57
8,57
ЮФЛ
ООО "Внешэкономстрой" Оп49
100
EUR
6
4500
29.04.2024
0
44,44
44,44
ЮФЛ
ООО "Гамма Ритейл" Оп1
1000
USD
7.5
900
30.11.2028
21,44
25,56
4,12
ЮФЛ
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп2
100
USD
7.5
4500
10.06.2022
8,69
8,69
0
ЮФЛ
ООО "Открытая линия" Оп2
1000
BYN
13
500
21.05.2021
27
27
0
ЮФЛ
ООО "Открытая линия" Оп3
1000
USD
7
500
27.05.2022
99,2
99,2
0
ЮФЛ
ООО "Премьер Маркет" Оп2
1000
EUR
6.75
240
14.02.2029
87,92
87,92
0
ЮФЛ
ООО "Производственная компания Ромакс" Оп5
100
USD
7
10000
03.06.2022
23,39
23,39
0
ЮФЛ
ООО "Риетуму Лизинг" Оп2
1000
USD
6
1000
30.09.2021
63
64,6
1,6
ЮФЛ
ООО "СтефЛайн" Оп1
500
USD
7.5
550
15.10.2023
8,36
8,36
0
ЮФЛ
СП "Святовит" ООО Оп1
1000
USD
7
2000
29.11.2028
85
85
0
ЮФЛ
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4
1000
USD
6.5
6000
09.08.2023
97,4
97,4
0
ЮФЛ
Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп1
1000
USD
7
3000
20.01.2022
94,73
96,3
1,57
ЮФЛ
Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2
1000
USD
7
3000
14.07.2022
6,9
9,3
2,4
ЮФЛ

В ноябре деловая активность на рынке облигаций снизилась практически в 2 раза. Такая тенденция сохраняется уже не первый месяц, и вероятнее всего сохранится, так как к концу года количество сделок и их объем традиционно снижается.

Источник: Инвестиционная компания Айгенис
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:

←Apple признала Крым российским на своих картах: на компанию надавили

Лента Новостей ТОП-Новости Беларуси
Яндекс.Метрика