Нацбанк Беларуси вводит новый инструмент надзора за ставками по кредитам и депозитам банков

Национальный банк Беларуси (НББ) проинформировал банки о введении с 1 марта 2019 года системы мер макропруденциального характера, направленной на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.

В письме НББ отмечается, что к банкам, которые реализуют бизнес-модели с повышенным риском, будут применяться повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов.

Для определения уровня риска бизнес-модели банков НББ вводит новый критерий - расчетную величину стандартного риска (РВСР), которая представляет собой среднее значение ставок по новым вкладам и кредитам в нацвалюте банков, отнесенных к группе значимости 1 (крупные, в основном государственные банки - ИФ). Повышенным риском будет считаться превышение банковских процентных ставок по новым вкладам, кредитам и облигациям над РВСР.

РВСР будут определяться Нацбанком ежемесячно начиная с февраля 2019 года.

РВСР будут определяться по шести финансовым инструментам в национальной валюте: новым срочным отзывным вкладам физлиц, новым срочным безотзывным вкладам физических лиц (в разбивке по срокам: свыше 1 до 6 месяцев включительно, свыше 6 месяцев до 1 года включительно, свыше 1 года), новым кредитам физлицам (без учета льготных), новым кредитам юрлицам (без учета льготных).

НББ будет публиковать значения РВСР на своем сайте не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала месяца их применения. Первым месяцем применения РВСР станет март 2019 года.

Резервные требования для банков, ставки по новым депозитам и эмитированным облигациям которых в отчетном периоде превысят значения РВСР, будут рассчитываться Национальным банком с применением коэффициента корректировки резервных требований, методика расчета которого изменена и базируется на РВСР.

К вновь выдаваемым кредитам, процентная ставка по которым будет превышать действующее в данном периоде значение РВСР, будут применяться повышенные требования к оценке кредитного риска при расчете достаточности нормативного капитала. Кроме того, в целях формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков РВСР будет использоваться в качестве базового значения, превышение которого потребует включения такого кредита в специальный портфель однородных кредитов.

Как сообщалось, НББ с 1 февраля отказался от административного регулирования банковских ставок в белорусских рублях, которые были привязаны к инструментам поддержки/изъятия ликвидности Нацбанка, и анонсировал замену таких рекомендаций системой макропруденциального надзора за уровнем ставок.