Что дает преимущество любой торговой системе

Подходов к созданию торговых систем существует бесконечное множество: индикаторные, без индикаторов, на свечных паттернах, с объемами и без, с привязкой ко времени суток и без и т.д.

Рассмотрим, однако, такие составляющие торговых систем, которые дают им преимущество вне зависимости от того, как генерируется сигнал к покупке и продаже. Эти принципы проверены на огромном количестве систем и на множестве тестов и оптимизаций и везде проявляют себя одинаково.

Принцип 1. Соотношение стоп-лосс / тейк-профит

Любая система начинает работать лучше, если ее средний убыток в несколько раз меньше средней прибыли.

Подход, при котором трейдер выставляет очень короткий тейк-профит, но огромный стоп-лосс, может работать короткое время. Он называется "собирать монетки перед бронепоездом". Несколько монеток можно успеть собрать, но, рано или поздно, такой трейдер попадет под бронепоезд в виде крупного убытка, который забирает все собранные монетки и даже больше.

Поэтому действовать рекомендуется диаметрально противоположно. Это психологически сложно и интуитивно непонятно (ведь многие начинающие трейдеры планируют брать по 5-10 пунктов в день, больше им не нужно), но это работает во многих торговых системах.

Рис. 1. Соотношение стоп-лосса и тейк-профита 1 к 4.

Эта система смогла выжить только благодаря тому, что одна прибыльная сделка перекрывает 4 убыточные. Серии из убытков могут длиться, конечно, больше 4-х сделок, но это же относится и к прибыльным, рано или поздно они приходят.

Принцип 2. Давать прибыльной сделке больше времени

Этот принцип вытекает из предыдущего. По определению, сделка с крупным тейк-профитом будет работать дольше. Этот же принцип вытекает из популярной поговорки "режь убытки, давай прибыли расти".