Какие валютные пары самые волатильные и почему

Что такое волатильность?

Волатильность финансового инструмента – это скорость движения цены. Высоковолатильные рынки показывают крупные размашистые ценовые движения. Неволатильные рынки движутся очень медленно.

Валютный рынок, кстати говоря, считается одним из самых низковолатильных рынков в мире, потому что валютные пары могут меняться в цене в неделю на 1-2%. Тогда как акции (фондовые рынки), сырье и металлы могут измениться в цене куда более чем на 3-5% в неделю.

Сравнение волатильности форекс и фондовых рынков

Низкая волатильностьможет восприниматься как недостаток – пропорционально низкий заработок. Однако брокеры и дилеры на валютных рынках предоставляют услугу, которая компенсирует этот недостаток. Это маржинальное плечо. Работа с маржинальным плечом позволяет превратить прибыль или убыток, полученные на 1% движения цены в 5-10% и более от баланса трейдера.

Есть маржинальные плечи и на фондовых рынках, однако уровень их использования (например, 10 к 1 гораздо ниже, чем на форексе (например, 100 к 1). Детальная документация о маржинальном плече и маржинальных требованиях MTBankFX доступна по ссылке.

В чем измеряется волатильность и где применяется?

Принято измерять волатильность как в процентах, так и в пунктах (валюты) или долларах, евро и т.д. (фондовые рынки, сырье).

Показатель волатильности для трейдера настолько же важен, как и, например, направление рынка. Если от направления зависит сделка (лонг или шорт), то к волатильности привязываются, например, величина стоп-лосса или тейк-профита, а также некоторые другие переменные, используемые трейдерами в механических торговых системах.

Чтобы получить простейший показатель волатильности, можно измерить диапазон бара, то есть от максимальной цены дня (недели или другого периода) вычесть минимальную.

Рис. 1. Вычисление волатильности на недельном графике EURUSD.

Таким образом, за выбранную неделю волатильность составила 231.5 пункта, или 0.02315 доллара США, или примерно 2%от стоимости EURUSD.

Есть более удобный и гибкий способ получить показатель волатильности – воспользоваться техническим индикатором AverageTrueRange (ATR – средний истинный диапазон). С его помощью получают, как правило, усредненную волатильность за некий промежуток времени, например, за последние 14 дней - читать об индикаторе.