Правила выживания на рынке Forex

 

Любой начинающий трейдер, приходя на рынок, вначале знакомится с графиками финансовых инструментов и с методами их анализа. Цель – научиться прогнозировать движение цены, чтобы делать продуманные, подготовленные, спланированные ставки на будущие тренды.

Вопрос защиты капитала как бы не стоит в приоритетах, об этом задумывается редкий трейдер. Объем сделки определяется по наитию, о формулах расчета лота речи, как правило, не идет. Однако это нормальная ситуация. Все трейдеры через нее проходят и так же будут проходить через нее в будущем новые поколения трейдеров.

Первые мысли о капитале и о его защите приходят после того, как потеряны существенные суммы, за которые становится больно. Именно после первой боли начинается осмысление. Чтобы избежать ситуации с очень болезненными потерями, существуют простые правила управления рисками и некоторые «фишки» создания торговых систем, позволяющие оградить трейдера от болезненных потерь.

Итак, примерный список правил выживания на рынке Forex разделим на четыре большие группы:

1. Первая – это риск-менеджмент, или управление рисками. Хотя рисками в целом на 100% управлять невозможно, но все-таки какая-то власть над ситуацией у трейдера в руках имеется. И этой власти достаточно, чтобы избежать боли потерь.
2. Вторая группа правил касается создания торговых систем – того самого преимущества перед другими трейдерами. Чтобы у трейдера было преимущество перед другими, его необходимо грамотно сконструировать и проверить на истории. Поэтому мы и говорим о неких стандартах создания таких торговых систем, которые имеют больше шансов на выживание в долгосрочной перспективе.
3. Третья группа касается человеческой психологии и ее проявлений в сфере трейдинга. Речь идет о самоконтроле, стремлении не сбиться на эмоции. Поскольку эмоции – это главный враг результативности трейдинга. Главное – сохранить самообладание. Существуют как психологические техники, так и другой способ – избежать воздействия психологии вовсе.
4. Четвертая группа правил – это то, что в бизнесе называют R&D, или научными исследованиями и разработками.

Выжить сегодня, чтобы торговать завтра. Таким должен быть девиз каждого трейдера. Чтобы облегчить задачу выживания, изучим правила.

 

Правила выживания на Forex и управление рисками

Итак, пройдем по первой группе – управление рисками. Много интересного уже раскрыто в статье «7 правил управления рисками на Forex», где приводится пример торговой системы с ее статистикой, описываются психологические нюансы следования системе, а также обсуждается вопрос вычисления рабочего лота.

Неожиданные потери больше всего выводят трейдера из равновесия. Объем сделки, подобранный по наитию или без расчетов, как раз и приводит к таким неожиданным потерям. Дело в том, что в момент открытия сделки трейдер скорее рассчитывает на успех, чем на потерю, поэтому потеря оказывается такой болезненной.

Теме вычисления объема сделки посвящается специальная серия из 4-х статей «Как вычисляется лот» для всех типов инструментов, доступных на платформе MTBankFX, – часть 1, часть 2, часть 3, часть 4. Попробовав единожды формулы, приведенные там, вам вряд ли захочется пробовать вычислять лот по наитию. Теме вычисления лота также посвящается вебинар "Как вычислить объем сделки? Кросс-курсы, индексы, металлы и другие инструменты".

С психологической точки зрения такое поведение любого человека, не только трейдера, вполне обосновано, потому что каждый подвержен избыточному оптимизму. Избыточный оптимизм заставляет человека совершать необдуманные поступки, выбирать рискованные пути, браться за опасное дело, не проведя должного планирования.

Поэтому главным выводом к разделу "Управление рисками" в контексте правил выживания на финансовых рынках станет следующий: убытки нужно взять под жесточайший контроль и планировать их в каждой сделке, в каждой стратегии, по каждому инструменту, на каждый отчетный временной промежуток.

Правила выживания при создании торговых систем

Интернет – это богатство ресурсов для создания торговых систем. Однако найти хорошие идеи для построения торгового алгоритма бывает проблематично. Часто предлагаемые торговые системы показывают хорошую доходность только на коротком промежутке времени (менее года, а то и полугода), предшествующем публикации.

Новички – трейдеры и начинающие инвесторы – также сталкиваются с предложениями купить торговый алгоритм в виде советника, или робота. Как правило, робот сопровождается отчетом о доходности, который "в упаковке" положительный, но при реальном применении приносит убытки.

Что касается построения собственных торговых систем, то трейдеру для выхода на этот этап своего развития необходимо пройти своеобразные ясли в виде изучения простейших популярных индикаторов, изучения их сигналов, обретения так называемой "насмотренности", когда вы со временем начинаете замечать повторяющиеся ценовые модели, а также обретения умения комбинировать различные сигналы индикаторов в цельную торговую систему – алгоритм.

Все это требует времени, и на первых порах новички часто сталкиваются с проблемой отсутствия результатов в создании торговых систем. Наиболее частыми помехами на пути вперед являются убытки, связанные с торговлей внутри дня – на краткосрочных таймфреймах, от минуты до часа.

Внутридневная торговля привлекает любого новичка обещанием быстрой прибыли. Ведь интуитивно кажется, что движения цены как внутри дня, так и внутри года выглядят одинаково. Это действительно так, рынки фрактальны (повторение малого в великом – подробнее в статье "Индикатор Fractal", в которой описывается не только индикатор фракталов, но и приводится широкий контекст вокруг идеи фрактальности рынка, полезный для трейдера). Однако при активной торговле срабатывают психологические неэффективности человека – активная торговля быстро утомляет и делает человека агрессивным, сбивает его на эмоции. Когда торговля становится эмоциональной – она предсказуемо убыточна. Более подробно о психологии читайте в следующем параграфе.

Итак, первое решение для получения верной страховки от потерь – это переход трейдера на более долгосрочный тип торговли. Это сделать сложно – переключиться с 5-минутного графика хотя бы на 4-часовой, – но для выживания это необходимо. Переходя на более широкую перспективу, с которой взглядом можно охватить более значимые движения, трейдер обретает своеобразную отстраненность от внутридневного шума и эмоций, от казалось бы резких движений, увлекающих за собой, но не имеющих значения для глобальных трендов. Поэтому так важен переход как минимум на 4-часовые и дневные графики для оценки широкой картины и контроля над эмоциями.

Следующее решение трейдера при создании торговых систем может касаться выбора между трендовыми системами и флэтовыми. Для каждого трейдера, особенно начинающего, велик соблазн научиться заранее определять рынки трендовые и флэтовые. Скажем сразу – это невозможно. И также неэффективным будет стремление торговать во флэте с применением флэтовых стратегий.

Как показывает практика миллионов трейдеров, торговля против тренда всегда приводит к убыткам. Лучший друг трейдера –это действительно тренд. Однако и на трендах бывают убыточные серии сделок. Чтобы более глубоко понять эти два подхода – трендовый и флэтовый, – изучите "Стратегии работы на рынке форекс - торговля по трендам" и "Стратегии работы на рынке форекс - торговля во флэте".

Выживание на Forex и психология – как добиться железной дисциплины?

Трейдеры часто – и неверно – утверждают, что психология определяет 90% успеха в трейдинге. Со всей определенностью утверждаем, что это не так. На первое место необходимо поставить наличие у трейдера хорошо проверенной прибыльной торговой системы.

Гораздо проще исполнять правила торговой системы, зная, что она прибыльная. И какой бы железной ни была дисциплина, торговля по убыточной системе рано или поздно измотает капитал и нервы трейдера и выбросит его из рынка. Поэтому, прежде чем задуматься о своих вероятных психологических слабостях, сперва необходимо честно ответить себе – является ли ваша система прибыльной и насколько хорошо вы ее проверяли. Если нет, то железная дисциплина железно приблизит к неминуемым потерям. Ведь железная дисциплина буквально означает – делай то, что тебе не хочется.

Совершенно другое дело, когда у трейдера есть прибыльная система, но по каким-то причинам у него не получается ей следовать. Тогда проблема гораздо менее серьезна, и из этой ситуации есть выход. Перечень решений в статье "Основы психологии трейдинга".

Таким образом, психологию человека отнесем к факторам, которые невозможно исправить, но последствия которого можно предотвратить. Нельзя добиться железной дисциплины (выполнять то, что не хочется), зато можно научиться избегать ситуаций на рынке, где дисциплина потребуется.

Самое простое решение – это избежать эмоциональных перепадов доверив торговлю роботу, своему торговому алгоритму. Этот алгоритм должен быть проверен на нескольких годах истории и должен показывать прибыль каждый год без глубоких просадок. Тогда следование такой системе превратится в сплошное удовольствие, трейдеру будет хотеться исполнять свою замечательную систему, и он будет спокойно переносить убытки, зная, что за ними обязательно пойдут прибыльные серии.

Поскольку тема торговых роботов часто поднималась выше, приведем несколько ссылок на материалы, с помощью которых легко научиться создавать торговых роботов и тестировать их на истории: видеокурс "Как создать своего робота", серия статей "Торговые роботы" (выберите соответствующий раздел в статьях), вебинары о конструкторе стратегий Visual JForex на YouTube канале "Настоящий форекс".

Учиться, учиться, учиться

Чтобы выживать на финансовых рынках, необходимо постоянно к ним адаптироваться. Для этого важно изучать рынки не только по графикам и по результатам своих тестов и оптимизаций, но и поглощать максимально много литературы и статистической информации. Сюда не относятся макроэкономические показатели, потому что по ним сложно составить графики корреляции с валютами и создать торговую систему. Речь идет о рыночной информации в более широком, образовательном смысле.

Трейдер сможет выживать только если будет постоянно развиваться и учиться на протяжении всей карьеры. Известно, например, что Уоррен Баффет проводит большую часть рабочего времени за изучением информации о рынках, исследуя новые идеи и возможности; крупные институциональные спекулянты содержат целые отделы, занимающиеся научными исследованиями и разработками. Это означает потребление информации совершенно иного характера, чем легкие мотивирующие статьи или книги о трейдинге.

Со временем такая потребленная информация (статистика, исследования) неизбежно даст трейдеру много торговых идей, часть из которых станет приносить прибыль. Однако такой информации нужно потребить очень много и делать это постоянно.

Необходимость самообучения обусловлена еще и тем, что финансовые рынки – это высококонкурентный бизнес, где дилетанты быстро выбывают из игры. Поэтому даже несколько часов изучения концентрированной информации о рынках в неделю смогут вывести трейдера на позиции гораздо лучшие, чем у большинства.

Заключение

Трейдинг на финансовых рынках – это сложная работа, требующая развития новых навыков, постоянного самообучения и адаптации к рынкам. Чтобы выжить в этом бизнесе, необходимо усвоить для начала несколько простых правил, которые касаются создания торговых систем, управления рисками, а также психологии трейдинга, а затем продолжить самообучение на протяжении всей трейдерской карьеры.