В шаге от больших неприятностей. Нацбанк предупреждает о нарастании проблемы плохих долгов

Кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков, и реализация его потенциала может привести к реализации системных рисков как банковского сектора, так и финансовой системы и экономики страны в целом, об этом говорится в опубликованном Нацбанком докладе заместителя председателя правления Нацбанка Дмитрия Лапко.

По данным Нацбанка доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, с 1 мая 2018 г увеличилась почти в 1,7 раза: с 3,5% до 5,8% на 1 июля 2019 г. Объем необслуживаемых активов достиг 3,2 млрд рублей, увеличившись на 83,6%.

«Такой рост в значительной степени обусловлен ростом реструктуризированной задолженности, входящей в состав необслуживаемых активов. Ее доля в необслуживаемых активах на 1 июля составила 89,8%. Значительные опасения вызывает и рост безнадежной задолженности, учитываемой на внебалансовых счетах. Ее объем составил 3,4 млрд рублей и превышает объем необслуживаемых активов на балансе», — отмечает зампред правления.

Пороговым показателем проблемных активов считают 10%. «Превышение данного значения будет свидетельствовать о проявлении негативных тенденций в банковском секторе и необходимости принятия своевременных мер по стабилизации ситуации, в том числе за счет должного покрытия кредитного риска, через формирование специальных резервов и поддержание необходимого уровня достаточности нормативного капитала», — предупреждает ругулятор.

Определенные опасения у Нацбанка вызывает также рост доли валютной составляющей в необслуживаемых активах. На 1 июля доля необслуживаемых активов в рублях составила 3,8%, в иностранной валюте — практически в два раза больше — 7,6%.

«Ситуация с необслуживаемыми активами характеризуется концентрацией основного объема необслуживаемых активов в банках с преобладающей долей государственной собственности. Это связано с тем, что существенное увеличение объема необслуживаемых активов произошло за счет реструктуризации кредитной задолженности крупных заемщиков — юридических лиц государственной формы собственности», — говорится в докладе.

По данным Нацбанка, 59,7% необслуживаемых активов банков, должниками по которым являются юридические лица, сформированы задолженностью юрлиц государственной формы собственности.

Нацбанк запросил у банков прогноз доли необслуживаемых активов, уровень ожиданий — в пределах 6,41−6,45% при прочих равных условиях без учета потенциальных шоков.

Регулятор отмечает, что большинство проверенных банков до 1 апреля 2018 года, то есть до вступления в силу новых требований по классификации активов, подверженных кредитному риску, провели реструктуризацию значительных объемов кредитной задолженности клиентов. «Сроки исполнения данных обязательств были сдвинуты на полтора-два года. В случае, если финансовое состояние организаций не улучшится и назреет необходимость перекредитования этих заемщиков, это может существенно увеличить долю необслуживаемых активов», — предупреждает Дмитрий Лапко.

Он отмечает, что действий только Нацбанка для нивелирования потенциала кредитного риска в банковском секторе недостаточно, проблемы в реальном секторе экономики сохраняются.

Одним из вариантов решения проблемы в Нацбанке видят создание рынка проблемных долгов. Нацбанкм совместно с правительством подготовили проект указа президента, в котором регламентированы экономические и правовые условия функционирования рынка необслуживаемых активов.

Проектом предусмотрено создание единой информационно-торговой площадки на базе Белорусской валютно-фондовой биржи. Ожидается, работа этой площадки позволит создать инфраструктуру для организации «торговли» необслуживаемыми активами; сконцентрировать информационные потоки и создать источник достоверных данных для потенциальных инвесторов; внедрить рыночные механизмы ценообразования; мониторить сделки и сформировать базу для аналитических оценок стоимости активов участниками рынка.

Одним из ключевых положений проекта указа в Нацбанке считают расширение сферы деятельности ОАО «Агентство по управлению активами». Планируется, что агентство получит права осуществлять эмиссию облигаций; управлять полученными активами; распоряжаться ими в порядке, установленном для банков; участвовать в управлении организациями-должниками через покупку их акций. Предполагается, что средства от погашения кредитов и проценты Агентство сможет направлять на приобретение необслуживаемых активов.

Сейчас проект указа дорабатывается с учетом предложений Администрации президента и Национального центра законодательства и правовых исследований.

«Рассматриваемый проект указа дает инструментарий для решения накопившихся проблем. В то же время следует понимать, что создание эффективного рынка необслуживаемых активов требует от государства серьезных реформ, препятствующих образованию новых „плохих“ долгов и связанных с необходимостью устранения преференциальных режимов для государственных организаций», — резюмирует Лапко.